金融工程日报：沪深300期指深度贴水 沪指冲击3500点

　　市场表现

　　今日(20210406) 规模指数中中证1000 指数表现最好，板块指数中深证综指表现最好，风格指数中中证500 价值指数表现最好。综合、汽车、钢铁、轻工制造、国防军工行业表现最好，消费者服务、家电、食品饮料、医药、农林牧渔行业表现最差。储气设施、连板、燃料电池、中船集团、氢能等概念表现最好，医疗服务、信托重仓、东航集团、二极管、陆股通月卖出前二十等概念表现最差。

　　市场情绪

　　今日市场情绪较为高涨，收盘时有97 只股票涨停，有7 只股票跌停。

　　昨日涨停股票今日收盘收益为2.06%，昨日跌停股票今日收盘收益为-0.98%。今日封板率71%，较前日下降5%，连板率71%，较前日提升7%。

　　市场资金流向

　　截止 20210402 两融余额为16523 亿元，其中融资余额15041 亿元，融券余额1482 亿元。两融余额占流通市值比重为2.5%，两融交易占市场成交额比重为9.1%。20210406 北向合计净流出0.0 亿元，较前日减少0.0 亿元。

　　折溢价

　　20210402 当日ETF 溢价最多的是半导体ETF，ETF 折价最多的是沪港深300ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到35 亿元，20210402当日大宗交易成交金额为12 亿元，近半年以来平均折价率5.10%，当日折价率为6.19%。近一年以来上证50、沪深300 与中证500 股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为5.56%， 8.33%， 14.02%，当日上证50 股指期货主力合约年化贴水率为20.09%，处于近一年来18%分位点，当日沪深300 股指期货主力合约年化贴水率为23.92%，处于近一年来9%分位点，当日中证500 股指期货主力合约年化贴水率为20.94%，处于近一年来29%分位点。

　　机构关注与龙虎榜

　　近一周内调研机构最多的股票是利亚德、广联达、景旺电子、美亚柏科、晨鸣纸业、华菱钢铁、金博股份、侨银股份等，利亚德被304 家机构调研。20210406 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是仁东控股、爱康科技、富瑞特装、中国宝安、通业科技、哈三联、厚普股份、中辰股份、长源电力、建工修复、鑫铂股份、屹通新材、科隆股份等，机构专用席位净流出最多的股票是美年健康、北方国际、通用电梯、华亚智能等。

　　风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

（文章来源：国信证券）